Verteilungsfreie Verfahren in der Schadenreservierung
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The prediction of outstanding loss liabilities for a non-life run-o -portfolio as well as the quanti cation of the prediction error is one of the most important actuarial tasks in non-life insurance. In this paper we consider this prediction problem in a multivariate context. More precisely, we derive the predictive distribution of the claims reserves simultaneously for several correlated run-o -portfolios in the framework of the Chain-Ladder claims reserving method for several correlated run-o -portfolios.
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